こんにちは、CFDで資金200万円を運用しているシータ（@trade_theta）です。
「全然トレードで勝てない。勝てる方法は何かないのか」
「聖杯はないと言うけど、本当に方法はないのか」
こんな悩みを持つ方向けに、トレードで勝つための方法=聖杯をご紹介します。
すべてのトレードで必ず勝つ方法はありませんが、長期的に見て資産を増やしていく方法はあります。それは「期待値x機会を最大化する」ことです。
- 「期待値x機会=聖杯」の考え方がわかる
- 利益を出すために大切なことがわかる
なお「破産確率」や「期待値」などトレードで勝つために必須の事前知識は、以下の記事で解説しているのでこれからCFDを始める方はぜひ一度ごらんください。
また、「初心者向けのおすすめ証券会社」、「観点別の証券会社比較」、「取扱商品ごとの証券会社比較」、「その他の金融商品との比較」などCFDに関する網羅的な情報は「CFD口座の比較！初心者向けのおすすめ国内業者・証券会社を紹介」にまとめているので、これからCFDを始める方はぜひ一度目を通してみてください。
目次
トレードに聖杯はあるのか【期待値x機会=聖杯】
すべてのトレードで100%必ず勝てる手法=聖杯は存在しませんが、長期的にみれば限りなく勝つ確率が高い方法は世の中にたくさんあります。
具体的な手法は無数に存在するので、ここでは聖杯の核となる考え方をご紹介します。
聖杯 = 期待値 x 機会
トレードの利益を永続的に増やし続ける方法は、上記の計算式が最大となるトレード手法を繰り返すことです。
- 期待値：1回のトレードで期待できる利益
- 機会：トレードシグナルが点灯する回数
トレードの期待値とは、1回のトレードで期待できる利益のこと
トレードの期待値とは、1回のトレードで期待できる利益のことです。
期待値は、トレードの勝率と勝ちトレードの平均利益、負けトレードの平均損失を使って、次の数式で表せます。
期待値 = 勝率 x 平均利益 – 敗率 x 平均損失
「トレードの期待値なんて初めて聞いたよ」という方は、先に「【FX・株・CFD】トレードの期待値とは？計算方法・考え方を解説【すべてで使える】」をご覧いただくと理解がスムーズになるのでぜひご一読ください。
トレードの期待値がプラスかマイナスか次第で、結果を天と地ほどに分ける差が生まれます。
- 期待値がマイナス：トレードをやればやるほど損失が増え続ける
- 期待値がプラス：トレードをやればやるほど利益が増え続ける
上記のとおりです。ただし、ポジションサイズ=リスクにさらす金額を大きくしすぎると期待値がプラスのトレードでも破産するので要注意です。
必ず「破産確率が0となるポジションサイズ」でトレードすることが大切です。
破産確率については「バルサラの破産確率表とは？自分の破産確率を知り、長く生き残れるトレードをしよう」で詳しく解説しているので、もし自分のトレードの破産確率を理解していなければ、破産する前にぜひ一度ご覧ください。
トレードの機会はトレードシグナルが点灯する回数
トレードの期待値を理解すると「よし、期待値がめちゃめちゃ高い手法を探そう」となりがちですが、利益を最大化するには「十分なトレード機会があるか」も重要です。
例えば「トレード1回で掛け金が1.5倍になる手法」があったとします。
逆に「トレード1回で掛け金が0.1%になる手法」があるとします。
0.1%だと少なく感じるかもですが、1年間で1000回トレード機会があったとしたら、単利運用の場合でも年間で+100%に増えることになります。
トレードの利益=期待値x機会を増やす方法
利益(聖杯) = 期待値 x 機会
上記の式からトレードの利益を増やすには、期待値と機会、それぞれを増やせば良いことがわかりますね。
期待値をあげる方法は次の2つです。
- 勝率を上げる
- ペイオフレシオを上げる
詳しくは「【FX・株・CFD】トレードの期待値とは？計算方法・考え方を解説【すべてで使える】」で紹介しているので期待値を上げたい方はぜひご覧ください。
一方、トレード機会を増やすには次の方法があります。
- トレードする市場を増やす
- トレード条件を緩める
トレード機会を増やす方法1：トレードする市場を増やす
トレンドフォロー戦略は期待値がプラスになる手法として有名です。
トレンドフォロー戦略とは、「トレンド=市場の上昇・下落の流れ」を「フォロー=追従する」戦略です。
素人がたった2週間のトレーニングで1億5千万ドルを稼いだ伝説的なトレーダー集団「タートルズ」が採用していた戦略で、「20日最高値を付けたら買い、20日最安値を付けたら売る」などのトレンドをシンプルに判定し、トレードする手法です。
トレンドフォロー戦略は、人間の欲望・恐怖から生まれるトレンドが存在する限り期待値がプラスになる手法です。過去800年にわたり期待値がプラスになったというデータもあります。（1300年から2013年までの年次リターンは13%）
参考：トレンドフォロー大全 上げ相場でも下げ相場でもブラックスワン相場でも利益を出す方法
トレンドフォロー戦略で機会を増やすのによく使われるのが、取引市場を増やすことです。取引市場を増やす=単純にトレードする銘柄を増やすことです。
金だけでなく、銀や銅もトレードする、S&P500だけでなく香港ハンセン指数もトレードするようにすれば、銘柄の数だけトレンドが発生するチャンスが増えるので年間利益を増やすことができます。
トレード機会を増やす方法2：トレード条件を緩める
高い期待値を求めすぎると、エントリー条件が厳しいものになりがちです。
例えば、次のようなエントリー条件のトレード手法があるとします。
- 終値は50日移動平均線より上にあること
- 終値は3日間連続で価格が下げていること
- さらに次の日に価格が5%下落したらエントリーする
トレード手法の性能
- 期待リターン：10%
- トレード機会：年1回
上記の手法は、10%の期待リターンが見込めますが、1年間でトレード機会が1回しかないので、安定しづらく見返りが少ないです。
そこで、エントリー条件を次のように緩めてみたところ、期待リターンとトレード機会は次のように変わりました。
- 終値は50日移動平均線より上にあること
- 終値は3日間連続で価格が下げていること
トレード手法の性能
- 期待リターン：5%
- トレード機会：月1回
上記の場合、トレード機会を月1回=12倍に増えました。一方、期待リターンは1/2で抑えられているので、トータルでは6倍の利益を出せることになります。
【要注意】トレード機会を増やすと支払う手数料が増えるので気をつけよう
利益を最大化するために期待値と機会を増やせばいいのは正しいのですが、機会が増えるとその都度支払う手数料も比例して増えていくので、気をつけてください。
そのため、期待値x機会の合計値が等しい2つの手法がある場合、期待値が高く、トレード機会が少ない手法を選ぶ方が利益は多くなります。
とはいえ、さきほどの例のように機会を増やせば期待値の減少以上に利益を増やせるケースもあるので、そこはきちんと検討するようにしましょう。
トレード機会が多い手法を選択する場合は、売買手数料・スプレッドが安い証券会社を最優先で選ぶべきです。
CFD会社の手数料・スプレッドは「CFD会社の手数料・スプレッドを徹底比較！」で徹底比較しているので、手数料を少しでも抑えたい方はぜひご覧ください。
まとめ：トレード機会を増やす場合は売買手数料・スプレッドが安いGMOクリック証券をメインで活用しよう
トレードですべてのトレードで100%勝てる聖杯はありませんが、長期的には限りなくそれに近くなるルールはあります。
「利益 = 期待値 x 機会」を最大化することです。期待値が高い手法を多くの回数繰り返せば、得られる利益を最大化できます。
トレード機会を増やすには「取り扱う銘柄を増やすこと」「エントリー条件を緩和すること」が有効です。
機会が増えると比例して支払う手数料が増えるので、できるだけ手数料の安い証券会社を利用するのが得策です。
CFD会社の中で最もスプレッドが安いのはGMOクリック証券です。株価指数CFDを中心に、低スプレッドな商品ラインナップが充実しているため、トレード機会が多い手法の場合にメイン口座として活用すると、手数料負担を抑えることができます。
僕はCFDで中長期のトレンドフォロー戦略を実践中で、GMOクリック証券をメイン口座として利用しています。
CFDを始めようとしていてまだ口座をお持ちでない方は、この機会に口座解説しておきましょう。
他のCFD会社との比較はこちら記事をご覧ください。
GMOクリック証券
サクソバンク証券
IG証券
